其实量化投资没什么神秘的,它只是一个把投资思路转化为具体数据和指标的工具。一个量化模型能否长期盈利的关键在于,投资者最初的设想是否正确。

包括老司机模型在内的所有趋势交易模型,之所以能取得如此出色的成绩,不是模型有多厉害,而是因为有A股这么一个好的市场环境:大部分人只能单边做多、散户占比高。情绪化的市场容易暴涨暴跌,而趋势交易的两大优点就是捕捉主升浪+避开主跌浪。如果把投资品种替换成成熟市场的指数(比如标普500指数、H股指数),回测一轮或两轮牛熊的数据,模型连指数都跑不赢。

这次大跌之前,技术指标上看确实有短期见顶的迹象,但我还是没有去人为干扰模型的操作。技术指标也只是一个概率指标,这次卖对了,下次可能卖错。除非历史数据表明添加指标后的新模型可以取得更高收益,否则还是坚持按原模型来操作比较好。放眼望去,一轮牛熊赚5倍、两轮牛熊赚30倍的模型已经非常优秀了,何必庸人自扰呢。

大部分量化模型是以日K线为基础的,有一个收盘价就足够了。我也建议大家白天不要浪费时间盯盘,只在需要操作的时候稍微看一下,除非你的盯盘和短线操作确实能带来额外收益,并且这部分收益可以完全覆盖你所付出的时间和精力。

量化模型(不含日内模型)把大家从无效的盯盘里解放出来,情绪不再随着盘面的波动而波动。量化的世界里,只有逻辑和执行,没有主观情绪和个人喜好。我不止一次公开表示过,我不看好沪深300为代表的大蓝筹。但老司机模型说:该买沪深300了!我仍然会以迅雷不及掩耳之势在证券代码一栏敲入510300。

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